Marcus Garcia publicou um artigo mostrando na prática como criar um build no VSTS. É primeiro passo se você quer realizar nightly builds ou ainda praticar continuous integration.

Se você quiser saber com aplicar continuous integration em VSTS existe um artigo da MSDN Magazine que mostra como fazê-lo.

Para aprender a configurar nightly builds você pode assistir a este vídeo: Automating Nightly Builds with Team Build